Сравнение IBTL.L с IB01.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).
IBTL.L и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL.L или IB01.L.
Основные характеристики
| IBTL.L | IB01.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.13% | 4.49% |
| Дох-ть за 1 год | 0.51% | 5.38% |
| Дох-ть за 3 года | -13.89% | 3.48% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.90% | 2.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 14.53 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 62.99 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 15.46 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 145.26 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 977.07 |
| Индекс Язвы | 5.87% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 13.85% | 0.37% |
| Макс. просадка | -51.49% | -0.91% |
| Текущая просадка | -50.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTL.L и IB01.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и IB01.L
С начала года, IBTL.L показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 4.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL.L и IB01.L
И IBTL.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и IB01.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.41% | 3.82% | 2.95% | 1.73% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.42% | 2.07% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и IB01.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и IB01.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и IB01.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.