Сравнение IBTL.L с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
IBTL.L и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL.L или IDTL.L.
Основные характеристики
| IBTL.L | IDTL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.25% | -5.39% |
| Дох-ть за 1 год | -1.22% | 5.32% |
| Дох-ть за 3 года | -13.53% | -12.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.90% | -5.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 0.75 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | -0.00 | 0.15 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 1.17 |
| Индекс Язвы | 6.02% | 5.74% |
| Дневная вол-ть | 13.63% | 14.95% |
| Макс. просадка | -51.49% | -48.31% |
| Текущая просадка | -49.60% | -41.25% |
Корреляция
Корреляция между IBTL.L и IDTL.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и IDTL.L
С начала года, IBTL.L показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у IDTL.L с доходностью -5.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL.L и IDTL.L
И IBTL.L, и IDTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и IDTL.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что сопоставимо с доходностью IDTL.L в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 3.82% | 2.95% | 1.73% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.42% | 2.07% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.35% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и IDTL.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и IDTL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и IDTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеют волатильность 4.71% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.