Сравнение IBTL.L с DTLA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L).
IBTL.L и DTLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. DTLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL.L или DTLA.L.
Основные характеристики
| IBTL.L | DTLA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.06% | -7.42% |
| Дох-ть за 1 год | -12.69% | -9.08% |
| Дох-ть за 3 года | -9.46% | -10.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.14% | -4.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | -0.55 |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 14.76% |
| Макс. просадка | -51.50% | -48.47% |
| Current Drawdown | -48.97% | -42.78% |
Корреляция
Корреляция между IBTL.L и DTLA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и DTLA.L
С начала года, IBTL.L показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -7.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL.L и DTLA.L
И IBTL.L, и DTLA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и DTLA.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и DTLA.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и DTLA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.