Сравнение IBTL.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBTL.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL.L или TLT.
Основные характеристики
| IBTL.L | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.97% | -5.71% |
| Дох-ть за 1 год | -11.48% | -6.90% |
| Дох-ть за 3 года | -9.13% | -10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.05% | -3.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | -0.43 |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 16.62% |
| Макс. просадка | -51.50% | -48.35% |
| Current Drawdown | -48.38% | -41.25% |
Корреляция
Корреляция между IBTL.L и TLT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и TLT
С начала года, IBTL.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL.L и TLT
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и TLT
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TLT в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.81% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и TLT
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и TLT
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.