Сравнение IBTL.L с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL.L или JPM.
Основные характеристики
| IBTL.L | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.13% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | -11.18% | 54.46% |
| Дох-ть за 3 года | -9.15% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.08% | 16.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | 3.25 |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 16.43% |
| Макс. просадка | -51.50% | -74.02% |
| Current Drawdown | -48.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTL.L и JPM составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и JPM
С начала года, IBTL.L показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 20.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL.L c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и JPM
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности JPM в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и JPM
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -51.50%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и JPM
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) составляет 3.27%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.