Сравнение TMF с GOOX
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both Leveraged Bonds funds. TMF is passively managed, while GOOX is actively managed. Over the past year, TMF returned 0.90% vs 274.80% for GOOX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности TMF и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 18.83%.
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
GOOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 274.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -30.87% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 18.83% | 121.41% | 46.80% |
Correlation
The correlation between TMF and GOOX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. GOOX — Ранг доходности на риск
TMF
GOOX
Сравнение TMF c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 7.10 | -7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 24.06 | -23.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 4.83 | -4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.27 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок TMF и GOOX
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -52.46% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -38.98% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | -21.02% | -71.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -17.04% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 11.48% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и GOOX
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.09%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 16.21% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 40.03% | -21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 57.42% | -28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.75% | 60.37% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 60.37% | -16.45% |
Сравнение комиссий TMF и GOOX
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и GOOX
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GOOX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.26% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and GOOX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (16.21%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 274.80% vs 0.90% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 274.80% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.26% for GOOX.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.05% for GOOX.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор