Сравнение TMF с GOOGL
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs 25.76%/yr for GOOGL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMF и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: -16.87% против 25.76% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам TMF и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between TMF and GOOGL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.15 |
The correlation between TMF and GOOGL shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
TMF
GOOGL
Сравнение TMF c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.59 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.20 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 18.48 | -18.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и GOOGL
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -65.29% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -20.37% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | -29.81% | -26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -44.32% | -44.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -44.32% | -48.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -10.61% | -81.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -13.01% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 5.72% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и GOOGL
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 7.24% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 20.82% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 29.31% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 31.33% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 29.13% | +14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и GOOGL
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and GOOGL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (8.43%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор