Сравнение TMED с XPH
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TMED charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for XPH.
Доходность
Сравнение доходности TMED и XPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 55.30%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам TMED и XPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 12.35% |
Correlation
The correlation between TMED and XPH is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. XPH — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XPH
Сравнение TMED c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и XPH
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и XPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -48.03% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | 0.00% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -17.21% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и XPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 21.77% | +44.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 20.92% | +45.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 22.09% | +44.19% |
Сравнение комиссий TMED и XPH
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и XPH
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.53% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and XPH have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
XPH has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.35% for XPH.
Подберите оптимальное распределение для TMED и XPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор