Сравнение TMED с XPH
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMED charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for XPH.
Доходность
Сравнение доходности TMED и XPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 0.66%.
TMED
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 3.44%
Сравнение доходности по годам TMED и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 3.87% | 18.92% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.66% | 34.05% |
Correlation
The correlation between TMED and XPH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. XPH — Ранг доходности на риск
TMED
XPH
Сравнение TMED c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMED | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.38 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TMED и XPH
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и XPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -48.03% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -7.22% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -17.25% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и XPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 21.52% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.84% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.10% | -4.06% |
Сравнение комиссий TMED и XPH
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и XPH
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XPH в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.52% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.66% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and XPH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
XPH has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.52% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.35% for XPH.
Подберите оптимальное распределение для TMED и XPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор