Сравнение TMED с IHE
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TMED charges 0.44%/yr vs 0.42%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности TMED и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 46.87%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам TMED и IHE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 4.87% |
Correlation
The correlation between TMED and IHE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. IHE — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IHE
Сравнение TMED c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и IHE
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -38.20% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -0.70% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -7.90% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и IHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 17.22% | +49.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 16.28% | +50.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 18.05% | +48.23% |
Сравнение комиссий TMED и IHE
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и IHE
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.56% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and IHE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
IHE has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.42% for IHE.
Подберите оптимальное распределение для TMED и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор