Сравнение TMED с XLVI
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TMED is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMED charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.
Доходность
Сравнение доходности TMED и XLVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 2.99%.
TMED
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLVI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и XLVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 10.47% | 21.72% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.99% | 12.41% |
Correlation
The correlation between TMED and XLVI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. XLVI — Ранг доходности на риск
TMED
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMED c XLVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | XLVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и XLVI
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и XLVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -8.14% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.94% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и XLVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 11.05% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.05% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.05% | +7.03% |
Сравнение комиссий TMED и XLVI
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и XLVI
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XLVI в 11.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.49% | 0.54% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.12% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and XLVI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
XLVI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 0.49% for TMED.
TMED is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.35% for XLVI.
Подберите оптимальное распределение для TMED и XLVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор