Сравнение TMED с PSCH
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past year, TMED returned 39.61% vs 36.14% for PSCH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMED charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.
Доходность
Сравнение доходности TMED и PSCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью 21.56%.
TMED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.46%
- 6 месяцев
- 18.87%
- С начала года
- 21.56%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам TMED и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 16.39% | 19.49% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 21.56% | 5.84% |
Correlation
The correlation between TMED and PSCH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between TMED and PSCH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. PSCH — Ранг доходности на риск
TMED
PSCH
Сравнение TMED c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.36 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 7.52 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и PSCH
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и PSCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -46.32% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -15.36% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -17.12% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -13.51% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.82% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и PSCH
T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеют волатильность 5.11% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.98% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 14.61% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 20.23% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 22.96% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 23.62% | -5.45% |
Сравнение комиссий TMED и PSCH
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и PSCH
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.47% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and PSCH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMED has higher volatility (5.11%) compared to PSCH (4.98%). In terms of maximum drawdown, TMED dropped -11.11% vs PSCH's -46.32%.
On 1-year performance, TMED leads with 39.61% vs 36.14% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMED has performed better with a 39.61% return vs 36.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
TMED has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.01% for PSCH.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.29% for PSCH.
TMED currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMED и PSCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор