Сравнение TMED с PJP
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. TMED charges 0.44%/yr vs 0.58%/yr for PJP.
Доходность
Сравнение доходности TMED и PJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJP
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам TMED и PJP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 6.65% |
Correlation
The correlation between TMED and PJP is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. PJP — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJP
Сравнение TMED c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и PJP
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и PJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -37.06% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | 0.00% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -8.83% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и PJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 16.58% | +49.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 16.20% | +50.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 18.37% | +47.91% |
Сравнение комиссий TMED и PJP
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и PJP
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.93% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and PJP have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.
PJP has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.58% for PJP.
Подберите оптимальное распределение для TMED и PJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор