Сравнение TMED с FTXH
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. TMED charges 0.44%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.
Доходность
Сравнение доходности TMED и FTXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXH
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 44.59%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и FTXH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 5.18% |
Correlation
The correlation between TMED and FTXH is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. FTXH — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXH
Сравнение TMED c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и FTXH
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и FTXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -32.11% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | 0.00% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.81% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и FTXH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 17.18% | +49.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 16.37% | +49.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 18.42% | +47.86% |
Сравнение комиссий TMED и FTXH
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и FTXH
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.16% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and FTXH have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.
FTXH has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.60% for FTXH.
Подберите оптимальное распределение для TMED и FTXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор