PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TME с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TME с SPOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TME (Tencent Music Entertainment Group) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, TME returned -8.96%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TME и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность -45.99%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -17.00%.

TME

1 день
-0.43%
1 месяц
7.21%
С начала года
-45.99%
6 месяцев
-48.04%
1 год
-48.60%
3 года*
6.90%
5 лет*
-8.96%
10 лет*
—

SPOT

1 день
-0.82%
1 месяц
11.86%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-31.42%
3 года*
47.06%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TME и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TME
Tencent Music Entertainment Group		-45.99%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-17.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-11.58%

Correlation

The correlation between TME and SPOT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.32

The correlation between TME and SPOT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$14.34B

SPOT:

$100.87B

EPS

TME:

CN¥5.49

SPOT:

€12.94

Коэффициент P/E

TME:

11.37

SPOT:

32.21

Коэффициент PEG

TME:

0.28

SPOT:

0.36

Коэффициент P/S

TME:

2.99

SPOT:

4.98

Коэффициент P/B

TME:

1.31

SPOT:

10.87

Общая выручка (12 мес.)

TME:

CN¥32.50B

SPOT:

€17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

CN¥18.52B

SPOT:

€5.68B

EBITDA (12 мес.)

TME:

CN¥13.20B

SPOT:

€2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Music Entertainment Group

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с MCHITME с TALTME с MSFT
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS

Доходность на риск

TME vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг доходности на риск TME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TME c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMESPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.70

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-0.84

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.89

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.67

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.16

-0.14

TME vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TME и SPOT

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMESPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.19%

-80.51%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.01%

-46.80%

-20.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.01%

-46.80%

-20.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.33%

-76.39%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.57%

-37.88%

-31.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.02%

-30.87%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.44%

27.16%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TME и SPOT

Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 11.92%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMESPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

16.23%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.95%

37.28%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.86%

45.28%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.02%

47.58%

+12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.64%

47.36%

+9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и SPOT

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.60%1.03%1.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.85B
4.61B
(TME) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TME значения в CNY, SPOT значения в EUR

Сравнение рентабельности TME и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Music Entertainment Group и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
44.9%
32.9%
Активы портфеля
TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

TME and SPOT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.23%) compared to TME (11.92%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs SPOT's -80.51%.

SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TME и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор