PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с WBIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs 9.29%/yr for WBIY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 10.76%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и WBIY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%2.70%

Correlation

The correlation between TMDV and WBIY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between TMDV and WBIY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и WBIY

Секторы
TMDV
WBIY

Потребительский защитный сектор

23.8%
16.4%

Финансовые услуги

16.0%
18.7%

Промышленность

15.9%
9.4%

Коммунальные услуги

12.3%
6.1%

Сырьевые материалы

11.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.1%

Здравоохранение

5.6%
6.2%

Недвижимость

4.6%
1.1%

Энергетика

3.0%
6.0%

Технологии

1.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
WBIY
16.4%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
WBIY
18.7%

Промышленность

TMDV
15.9%
WBIY
9.4%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
WBIY
6.1%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
WBIY
1.9%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
WBIY
13.1%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
WBIY
6.2%

Недвижимость

TMDV
4.6%
WBIY
1.1%

Энергетика

TMDV
3.0%
WBIY
6.0%

Технологии

TMDV
1.5%
WBIY
10.1%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

WBIY
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM

Доходность на риск

TMDV vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVWBIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.83

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.87

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.16

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

10.49

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа WBIY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.83

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TMDV и WBIY

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-48.71%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.63%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-19.37%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-20.97%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.15%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-7.11%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.62%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и WBIY

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 2.91%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.67%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.92%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.07%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.51%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

22.65%

-4.01%

Сравнение комиссий TMDV и WBIY

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и WBIY

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности WBIY в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and WBIY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs WBIY's -48.71%.

On 5-year performance, WBIY leads with 9.29% vs 2.57% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WBIY has performed better with a 9.29% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.60% for TMDV.

TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WBI. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.97% for WBIY.

WBIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор