Сравнение TMDV с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
TMDV и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и QLD
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
TMDV vs. QLD — Ранг доходности на риск
TMDV
QLD
Сравнение TMDV c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.87 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.46 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.63 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 5.27 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.87 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и QLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и QLD
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и QLD
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -83.13% | +49.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -25.13% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -63.68% | +46.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -18.15% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -18.30% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 7.75% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и QLD
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 13.16% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 25.67% | -17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 44.97% | -30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 44.76% | -30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 44.47% | -25.69% |