Сравнение TMDV с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
TMDV и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и PEY
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
TMDV vs. PEY — Ранг доходности на риск
TMDV
PEY
Сравнение TMDV c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и PEY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и PEY
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и PEY
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -72.81% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.28% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -17.90% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -3.71% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -12.97% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.45% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и PEY
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.24% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.86% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 17.84% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.38% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.90% | -0.12% |