PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMDV с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 4.64%/yr vs 8.88%/yr for PEY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%.

TMDV

1 день
2.64%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
7.36%
С начала года
13.77%
1 год
14.47%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и PEY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		13.77%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%3.67%

Correlation

The correlation between TMDV and PEY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.87

The correlation between TMDV and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и PEY

Секторы
TMDV
PEY

Потребительский защитный сектор

23.5%
16.2%

Финансовые услуги

16.1%
22.3%

Промышленность

16.0%
17.6%

Коммунальные услуги

12.2%
11.6%

Сырьевые материалы

12.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.3%

Здравоохранение

5.4%
6.1%

Недвижимость

4.8%

-

Энергетика

2.8%
1.3%

Технологии

1.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.5%
PEY
16.2%

Финансовые услуги

TMDV
16.1%
PEY
22.3%

Промышленность

TMDV
16.0%
PEY
17.6%

Коммунальные услуги

TMDV
12.2%
PEY
11.6%

Сырьевые материалы

TMDV
12.2%
PEY
5.4%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.5%
PEY
8.3%

Здравоохранение

TMDV
5.4%
PEY
6.1%

Недвижимость

TMDV
4.8%
PEY

-

Энергетика

TMDV
2.8%
PEY
1.3%

Технологии

TMDV
1.6%
PEY
5.1%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

PEY
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

TMDV vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.63

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.49

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.63

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

7.37

-3.81

TMDV vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и PEY

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-72.81%

+39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.88%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-17.90%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-17.90%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-12.81%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.16%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и PEY

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 4.68%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.28%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.09%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.28%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

16.44%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.89%

-0.30%

Сравнение комиссий TMDV и PEY

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и PEY

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.47%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and PEY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to TMDV (4.68%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs PEY's -72.81%.

On 5-year performance, PEY leads with 8.88% vs 4.64% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEY has performed better with a 8.88% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.47% for TMDV.

TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.54% for PEY.

PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор