PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с NOBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 4.08%/yr vs 6.42%/yr for NOBL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 8.38%.

TMDV

1 день
0.65%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.22%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

NOBL

1 день
0.79%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.05%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и NOBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		10.57%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		8.38%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%3.18%

Correlation

The correlation between TMDV and NOBL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between TMDV and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и NOBL

Секторы
TMDV
NOBL

Потребительский защитный сектор

23.5%
23.6%

Финансовые услуги

16.1%
12.8%

Промышленность

16.0%
20.2%

Коммунальные услуги

12.2%
5.7%

Сырьевые материалы

12.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.3%

Здравоохранение

5.4%
10.2%

Недвижимость

4.8%
4.6%

Энергетика

2.8%
2.9%

Технологии

1.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.5%
NOBL
23.6%

Финансовые услуги

TMDV
16.1%
NOBL
12.8%

Промышленность

TMDV
16.0%
NOBL
20.2%

Коммунальные услуги

TMDV
12.2%
NOBL
5.7%

Сырьевые материалы

TMDV
12.2%
NOBL
10.2%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.5%
NOBL
5.3%

Здравоохранение

TMDV
5.4%
NOBL
10.2%

Недвижимость

TMDV
4.8%
NOBL
4.6%

Энергетика

TMDV
2.8%
NOBL
2.9%

Технологии

TMDV
1.6%
NOBL
4.6%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

NOBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

TMDV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.32

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.99

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

4.21

-0.70

TMDV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и NOBL

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-35.43%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.11%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-15.36%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-17.92%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.57%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-3.48%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.59%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и NOBL

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.47% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.45%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.29%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.52%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.39%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

16.60%

+2.00%

Сравнение комиссий TMDV и NOBL

И TMDV, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и NOBL

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности NOBL в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.09%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.54%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TMDV and NOBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMDV has higher volatility (3.47%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, NOBL leads with 6.42% vs 4.08% for TMDV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 6.42% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV and NOBL have the same expense ratio: 0.35% per year.

TMDV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.09% for NOBL.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор