Сравнение TMDV с IQQQ
TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, TMDV returned 14.22% vs 29.47% for IQQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
TMDV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDV и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 10.57% | 2.91% | 1.95% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between TMDV and IQQQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.26 |
The correlation between TMDV and IQQQ shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDV vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
TMDV
IQQQ
Сравнение TMDV c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDV | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.66 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 9.05 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDV и IQQQ
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -20.41% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -11.13% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -4.31% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.63% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.27% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.47%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 8.20% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 13.57% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 17.00% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 19.06% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.06% | -0.46% |
Сравнение комиссий TMDV и IQQQ
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и IQQQ
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.54% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
TMDV and IQQQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (8.20%) compared to TMDV (3.47%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs 14.22% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs 14.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.54% for TMDV.
TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDV и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор