PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMDV с GVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU).

TMDV и GVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TMDV и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMDV и GVLU

2026 (YTD)2025202420232022
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		4.14%2.91%2.64%2.25%2.45%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		2.82%11.24%11.09%18.02%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 2.82%.

TMDV

1 день
0.27%
1 месяц
-6.06%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
5.15%
3 года*
4.21%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с AMAGXTMDV с UDITMDV с SPYTMDV с QQQTMDV с VDC
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с FNDBGVLU с KSCOXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с PRBLX

Сравнение комиссий TMDV и GVLU

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.

GVLU
Gotham 1000 Value ETF
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Доходность на риск

TMDV vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVGVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.85

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.36

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.17

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

5.11

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GVLU равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVGVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между TMDV и GVLU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и GVLU

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GVLU в 6.26%

TTM2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.63%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMDV и GVLU

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и GVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

TMDVGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-20.82%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-14.62%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.36%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.23%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.34%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и GVLU

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у Gotham 1000 Value ETF (GVLU) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMDVGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.30%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.84%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

19.63%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.03%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.03%

+0.75%