PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMDV с FOVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL).

TMDV и FOVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FOVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMDV и FOVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		4.14%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%1.88%

Доходность по периодам

TMDV

1 день
0.27%
1 месяц
-6.06%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
5.15%
3 года*
4.21%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с AMAGXTMDV с UDITMDV с SPYTMDV с QQQTMDV с VDC
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с VBRFOVL с DON

Сравнение комиссий TMDV и FOVL

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.

TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF

Доходность на риск

TMDV vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FOVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVFOVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

—

—

Корреляция

Корреляция между TMDV и FOVL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и FOVL

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности FOVL в 0.55%

TTM2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.63%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Просадки

Сравнение просадок TMDV и FOVL

Загрузка...

Показатели просадок

TMDVFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и FOVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMDVFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

—

—