PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from ProShares - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs 12.47%/yr for EQRR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и EQRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%2.83%

Correlation

The correlation between TMDV and EQRR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.62

The correlation between TMDV and EQRR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMDV и EQRR

Секторы
TMDV
EQRR

Потребительский защитный сектор

23.8%

-

Финансовые услуги

16.0%
20.5%

Промышленность

15.9%
4.2%

Коммунальные услуги

12.3%

-

Сырьевые материалы

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.8%

Здравоохранение

5.6%

-

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

3.0%
26.8%

Технологии

1.5%
32.1%

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
EQRR

-

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
EQRR
20.5%

Промышленность

TMDV
15.9%
EQRR
4.2%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
EQRR

-

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
EQRR
4.8%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
EQRR

-

Недвижимость

TMDV
4.6%
EQRR

-

Энергетика

TMDV
3.0%
EQRR
26.8%

Технологии

TMDV
1.5%
EQRR
32.1%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

EQRR
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

TMDV vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.30

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
4.31

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

8.94

-8.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

33.32

-31.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

3.30

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TMDV и EQRR

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-57.93%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-4.95%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-17.75%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-21.75%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

0.00%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-10.07%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.33%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и EQRR

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 2.91%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.69%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.36%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.48%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

21.39%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

24.86%

-6.22%

Сравнение комиссий TMDV и EQRR

И TMDV, и EQRR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и EQRR

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and EQRR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 2.57% for TMDV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV and EQRR have the same expense ratio: 0.35% per year.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.20% for EQRR.

TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор