Сравнение TMDV с DVLU
TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 4.64%/yr vs 13.87%/yr for DVLU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMDV показывает доходность 13.77%, а DVLU немного выше – 14.10%.
TMDV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.36%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDV и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 13.77% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 2.63% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 14.10% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 2.00% |
Correlation
The correlation between TMDV and DVLU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between TMDV and DVLU has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDV vs. DVLU — Ранг доходности на риск
TMDV
DVLU
Сравнение TMDV c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDV | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.08 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 11.23 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDV и DVLU
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -53.26% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -12.24% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | -24.86% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -24.86% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -8.66% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.35% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и DVLU
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.35% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 11.96% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 16.13% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 21.21% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 25.64% | -7.05% |
Сравнение комиссий TMDV и DVLU
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и DVLU
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DVLU в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.66% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.47% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMDV and DVLU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDV has higher volatility (4.68%) compared to DVLU (2.35%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs DVLU's -53.26%.
On 5-year performance, DVLU leads with 13.87% vs 4.64% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 13.87% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.
TMDV has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.66% for DVLU.
TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.60% for DVLU.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDV и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор