Сравнение TMDV с DVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU).
TMDV и DVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и DVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.52% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью -2.52%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и DVLU
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Доходность на риск
TMDV vs. DVLU — Ранг доходности на риск
TMDV
DVLU
Сравнение TMDV c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.06 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.53 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.58 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 5.60 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.06 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и DVLU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и DVLU
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DVLU в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.70% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и DVLU
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и DVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -53.26% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -14.82% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -24.86% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.72% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -8.93% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.17% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и DVLU
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.40% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 13.47% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 22.34% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 21.68% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 26.00% | -7.22% |