PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMDV с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMDV и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMDV и DVLU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
4.14%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
-2.52%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью -2.52%.


TMDV

1 день
0.27%
1 месяц
-6.06%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
5.15%
3 года*
4.21%
5 лет*
3.75%
10 лет*

DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Сравнение комиссий TMDV и DVLU

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.


Доходность на риск

TMDV vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMDVDVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.06

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.53

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.58

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

5.60

-4.19

TMDV vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа DVLU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMDVDVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между TMDV и DVLU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и DVLU

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DVLU в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
2.63%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TMDV и DVLU

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и DVLU.


Загрузка...

Показатели просадок


TMDVDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-53.26%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-14.82%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-24.86%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.72%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-8.93%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.17%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и DVLU

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMDVDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.40%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

13.47%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

22.34%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

21.68%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

26.00%

-7.22%