PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с ABLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMDV returned 5.43%/yr vs 13.04%/yr for ABLD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 8.93%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

ABLD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.89%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и ABLD

2026 (YTD)20252024202320222021
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%2.86%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		8.93%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Correlation

The correlation between TMDV and ABLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between TMDV and ABLD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с ABLD:
ABLD с ABFLABLD с ABLGABLD с DXUVABLD с CCFEABLD с ABLSABLD с FABABLD с IVOV

Доходность на риск

TMDV vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVABLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.09

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.54

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.37

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

4.70

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ABLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.09

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TMDV и ABLD

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и ABLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-19.35%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.64%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-19.35%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.03%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.96%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.39%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и ABLD

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 2.91%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.36%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

12.85%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

14.69%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.52%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.52%

+1.12%

Сравнение комиссий TMDV и ABLD

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и ABLD

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ABLD в 4.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.19%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and ABLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.36%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs ABLD's -19.35%.

On 3-year performance, ABLD leads with 13.04% vs 5.43% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABLD has performed better with a 13.04% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.

ABLD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.60% for TMDV.

TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: ProShares and Abacus. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.39% for ABLD.

ABLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и ABLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор