Сравнение TMDIX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
TMDIX управляется AMG. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDIX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | -7.75% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMDIX показывает доходность -7.75%, а VMGMX немного выше – -7.61%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.62% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 12.04%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDIX и VMGMX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
TMDIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
TMDIX
VMGMX
Сравнение TMDIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.28 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.55 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.39 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.21 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.28 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TMDIX и VMGMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и VMGMX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и VMGMX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -37.17% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -15.95% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -37.17% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -37.17% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -13.31% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -7.05% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 5.11% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и VMGMX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.47% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 12.40% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 21.07% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 21.39% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.93% | +0.09% |