Сравнение TMDIX с VMGMX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.05%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 13.05% против 12.17% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 13.05%
VMGMX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам TMDIX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 4.53% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 8.36% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Correlation
The correlation between TMDIX and VMGMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between TMDIX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
TMDIX
VMGMX
Сравнение TMDIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.72 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.16 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.72 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и VMGMX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -37.17% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -15.95% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -21.65% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -37.17% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -37.17% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -0.83% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -7.02% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 5.31% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и VMGMX
Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.42% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 12.46% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 15.92% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.42% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 20.99% | +0.09% |
Сравнение комиссий TMDIX и VMGMX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и VMGMX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TMDIX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to TMDIX (3.99%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs VMGMX's -37.17%.
VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор