Сравнение TMDIX с POAGX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.03%/yr vs 15.04%/yr for POAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции TMDIX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 13.03% против 15.04% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
POAGX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам TMDIX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 20.52% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Correlation
The correlation between TMDIX and POAGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.88 |
The correlation between TMDIX and POAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
TMDIX
POAGX
Сравнение TMDIX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.65 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 10.28 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и POAGX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -55.77% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -16.87% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -24.73% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -38.80% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -38.80% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -8.10% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -9.50% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 4.34% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и POAGX
Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 5.05%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.95% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 19.70% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 23.36% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 23.46% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 23.06% | -1.97% |
Сравнение комиссий TMDIX и POAGX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и POAGX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 11.00% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and POAGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (8.95%) compared to TMDIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs POAGX's -55.77%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор