Сравнение TMDIX с BLUEX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.03%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.03% против 9.42% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам TMDIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between TMDIX and BLUEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between TMDIX and BLUEX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TMDIX
BLUEX
Сравнение TMDIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.35 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.78 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и BLUEX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -54.27% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -12.19% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -12.19% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -21.87% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -29.06% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -6.08% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -13.34% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 5.49% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и BLUEX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.85% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 8.75% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 10.79% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 10.80% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 16.55% | +4.54% |
Сравнение комиссий TMDIX и BLUEX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и BLUEX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and BLUEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs BLUEX's -54.27%.
TMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор