Сравнение TMDIX с BBAI
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TMDIX returned 7.87%/yr vs 25.06%/yr for BBAI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -26.11%.
TMDIX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 12.65%
BBAI
- 1 день
- -7.42%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -26.11%
- 6 месяцев
- -40.54%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDIX и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 1.85% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 3.96% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -26.11% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between TMDIX and BBAI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between TMDIX and BBAI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. BBAI — Ранг доходности на риск
TMDIX
BBAI
Сравнение TMDIX c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.04 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.06 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.08 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и BBAI
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -95.01% | +46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -65.88% | +40.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -75.56% | +50.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -68.56% | +53.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -70.81% | +63.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | 38.84% | -26.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и BBAI
Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 5.23%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 25.91% | -20.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 56.72% | -39.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 97.18% | -77.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 174.87% | -154.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 174.87% | -153.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и BBAI
Ни TMDIX, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and BBAI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (25.91%) compared to TMDIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор