PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCPX с TQCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMCPX с TQCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) and TQCAX (Touchstone Dividend Equity Fund) are both mutual funds - TMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TQCAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Touchstone. Over the past 3 years, TMCPX returned 8.57%/yr vs 16.71%/yr for TQCAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMCPX charges 0.93%/yr vs 1.04%/yr for TQCAX.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и TQCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у TQCAX с доходностью 10.31%.

TMCPX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-1.79%
1 год
5.27%
3 года*
8.57%
5 лет*
4.91%
10 лет*
10.62%

TQCAX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.17%
1 год
24.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMCPX и TQCAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-1.92%4.87%8.48%27.48%-15.62%6.37%
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		10.31%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%

Correlation

The correlation between TMCPX and TQCAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between TMCPX and TQCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Fund

Touchstone Dividend Equity Fund

Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с GQGIXTMCPX с IDIVX
Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с VDY.TOTQCAX с SENCXTQCAX с HDCTXTQCAX с TSDOXTQCAX с TEGAXTQCAX с SAGWX

Доходность на риск

TMCPX vs. TQCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCPX c TQCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCPXTQCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.47

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.51

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.35

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

13.13

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCPX vs. TQCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа TQCAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и TQCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCPXTQCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.47

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и TQCAX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки TQCAX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и TQCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMCPXTQCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-18.84%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-7.37%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-15.96%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-0.46%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-3.73%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.88%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и TQCAX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMCPXTQCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.23%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

7.30%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

10.04%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

14.70%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

14.70%

+3.80%

Сравнение комиссий TMCPX и TQCAX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TQCAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и TQCAX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TQCAX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.25%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		5.86%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMCPX and TQCAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCPX has higher volatility (4.78%) compared to TQCAX (2.23%). In terms of maximum drawdown, TMCPX dropped -58.03% vs TQCAX's -18.84%.

TQCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMCPX и TQCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор