Сравнение TMCPX с TLCIX

С начала года, TMCPX показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у TLCIX с доходностью -0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMCPX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции TLCIX немного впереди с 10.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TLCIX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Large Cap Fund (TLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа TLCIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и TLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TMCPX и TLCIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TLCIX в 2.89%

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки TLCIX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и TLCIX.

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.