Сравнение TLCIX с TEGAX
TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) and TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - TLCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TEGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TLCIX returned 11.36%/yr vs 13.95%/yr for TEGAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCIX charges 0.82%/yr vs 1.21%/yr for TEGAX.
Доходность
Сравнение доходности TLCIX и TEGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCIX показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у TEGAX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции TLCIX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.95% соответственно.
TLCIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.36%
TEGAX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам TLCIX и TEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 9.07% | 8.16% | 15.04% | 14.37% | -15.02% | 26.00% | 10.32% | 31.56% | -6.31% | 21.72% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 13.57% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
Correlation
The correlation between TLCIX and TEGAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between TLCIX and TEGAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCIX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск
TLCIX
TEGAX
Сравнение TLCIX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCIX | TEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.84 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 5.76 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCIX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TLCIX и TEGAX
Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и TEGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCIX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -53.30% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -10.89% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -27.79% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -41.38% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -41.38% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | 0.00% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -9.23% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.47% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCIX и TEGAX
Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) составляет 3.08%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCIX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.86% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 13.83% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 17.30% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 24.99% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 23.20% | -6.37% |
Сравнение комиссий TLCIX и TEGAX
TLCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCIX и TEGAX
Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TEGAX в 10.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 10.04% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 2.64% | 2.88% | 3.76% | 1.93% | 4.29% | 3.01% | 1.28% | 13.22% | 1.12% | 0.73% | 1.02% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
TLCIX and TEGAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEGAX has higher volatility (4.86%) compared to TLCIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, TLCIX dropped -34.19% vs TEGAX's -53.30%.
TLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCIX и TEGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор