PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCIX с SENCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLCIX с SENCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX).

TLCIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. SENCX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности TLCIX и SENCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLCIX и SENCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		1.32%8.16%15.04%14.37%-15.02%26.00%10.32%31.56%-6.31%21.72%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		-7.35%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%

Доходность по периодам

С начала года, TLCIX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у SENCX с доходностью -7.35%. За последние 10 лет акции TLCIX уступали акциям SENCX по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.93% соответственно.

TLCIX

1 день
1.72%
1 месяц
-4.75%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.38%
3 года*
12.03%
5 лет*
7.10%
10 лет*
10.70%

SENCX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-4.50%
1 год
12.82%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.04%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Fund

Touchstone Large Cap Focused Fund

Часто сравнивают с TLCIX:
TLCIX с FSPGXTLCIX с SCHXTLCIX с HACAXTLCIX с SWRLXTLCIX с TEGAXTLCIX с TOBAXTLCIX с SAGWX
Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SAGWXSENCX с SEBLXSENCX с TEQAXSENCX с PTSGX

Сравнение комиссий TLCIX и SENCX

TLCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SENCX в 0.99%.

SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund

Доходность на риск

TLCIX vs. SENCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCIX
Ранг доходности на риск TLCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCIX c SENCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLCIXSENCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.70

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.13

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.10

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

4.10

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLCIX vs. SENCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SENCX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCIX и SENCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLCIXSENCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между TLCIX и SENCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCIX и SENCX

Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SENCX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		2.84%2.88%3.76%1.93%4.29%3.01%1.28%13.22%1.12%0.73%1.02%0.77%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.58%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%

Просадки

Сравнение просадок TLCIX и SENCX

Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки SENCX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и SENCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLCIXSENCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-51.89%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.27%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-27.82%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-31.56%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-9.38%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-6.39%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.30%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCIX и SENCX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) составляет 3.88%, в то время как у Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLCIXSENCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.68%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.71%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.72%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.05%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.48%

-1.67%