Сравнение TLCIX с SENCX
TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) and SENCX (Touchstone Large Cap Focused Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Touchstone. Over the past 10 years, TLCIX returned 11.36%/yr vs 16.16%/yr for SENCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TLCIX charges 0.82%/yr vs 0.99%/yr for SENCX.
Доходность
Сравнение доходности TLCIX и SENCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCIX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SENCX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции TLCIX уступали акциям SENCX по среднегодовой доходности: 11.36% против 16.16% соответственно.
TLCIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.36%
SENCX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам TLCIX и SENCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 9.07% | 8.16% | 15.04% | 14.37% | -15.02% | 26.00% | 10.32% | 31.56% | -6.31% | 21.72% |
SENCX Touchstone Large Cap Focused Fund | 4.80% | 17.56% | 20.29% | 25.00% | -17.55% | 25.26% | 23.83% | 47.43% | -2.60% | 22.91% |
Correlation
The correlation between TLCIX and SENCX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between TLCIX and SENCX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCIX vs. SENCX — Ранг доходности на риск
TLCIX
SENCX
Сравнение TLCIX c SENCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCIX | SENCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.86 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.70 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCIX | SENCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TLCIX и SENCX
Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки SENCX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и SENCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCIX | SENCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -51.89% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -12.27% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -18.79% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -27.82% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -31.56% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.67% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -6.37% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.96% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCIX и SENCX
Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCIX | SENCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.76% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.38% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 12.35% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.06% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.51% | -1.68% |
Сравнение комиссий TLCIX и SENCX
TLCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SENCX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCIX и SENCX
Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SENCX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENCX Touchstone Large Cap Focused Fund | 1.40% | 1.46% | 0.66% | 0.65% | 1.58% | 6.74% | 5.59% | 23.32% | 12.26% | 17.28% | 7.08% | 9.70% |
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 2.64% | 2.88% | 3.76% | 1.93% | 4.29% | 3.01% | 1.28% | 13.22% | 1.12% | 0.73% | 1.02% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
TLCIX and SENCX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCIX has higher volatility (3.08%) compared to SENCX (2.76%). In terms of maximum drawdown, TLCIX dropped -34.19% vs SENCX's -51.89%.
SENCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCIX и SENCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор