PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCIX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLCIX с SCHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TLCIX returned 11.81%/yr vs 15.44%/yr for SCHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TLCIX charges 0.82%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности TLCIX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCIX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции TLCIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.81% против 15.44% соответственно.

TLCIX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.09%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.19%
1 год
17.76%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.81%

SCHX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.70%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.22%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.29%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCIX и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		10.39%8.16%15.04%14.37%-15.02%26.00%10.32%31.56%-6.31%21.72%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		7.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between TLCIX and SCHX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.89

Over the past year, the correlation between TLCIX and SCHX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с TLCIX:
TLCIX с FSPGXTLCIX с HACAXTLCIX с SWRLXTLCIX с TOBAXTLCIX с SENCXTLCIX с TEGAXTLCIX с SAGWX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

TLCIX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCIX
Ранг доходности на риск TLCIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLCIXSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.69

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.33

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.36

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

10.29

-1.99

TLCIX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCIX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLCIX и SCHX

Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLCIXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-34.33%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.02%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-19.04%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-25.41%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-34.33%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.41%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.96%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.07%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCIX и SCHX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) составляет 3.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLCIXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.87%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.90%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.63%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.22%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.16%

-1.35%

Сравнение комиссий TLCIX и SCHX

TLCIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCIX и SCHX

Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		2.61%2.88%3.76%1.93%4.29%3.01%1.28%13.22%1.12%0.73%1.02%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TLCIX and SCHX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (4.87%) compared to TLCIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, TLCIX dropped -34.19% vs SCHX's -34.33%.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCIX и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор