PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCIX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCIX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

TMCIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TMCIX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMCIX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		-5.33%-0.79%6.78%17.32%-16.59%23.50%20.52%33.98%-4.58%17.07%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, TMCIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции TMCIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.74% соответственно.

TMCIX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.01%
1 год
3.99%
3 года*
3.09%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.04%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC SMID Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с TMCIX:
TMCIX с HFMDXTMCIX с DVSMXTMCIX с FCPGXTMCIX с OBMCXTMCIX с REEIXTMCIX с RBSIXTMCIX с REMVX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий TMCIX и NEEGX

TMCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund

Доходность на риск

TMCIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCIX
Ранг доходности на риск TMCIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCIXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.56

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.16

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.25

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

10.67

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCIX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCIX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCIXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.56

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Корреляция

Корреляция между TMCIX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCIX и NEEGX

Дивидендная доходность TMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		8.22%7.78%1.32%2.04%7.82%24.68%2.63%7.32%9.26%22.57%7.25%11.05%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок TMCIX и NEEGX

Максимальная просадка TMCIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCIX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCIXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-53.60%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.15%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-43.35%

+17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-43.35%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-7.54%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-10.95%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.61%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCIX и NEEGX

Текущая волатильность для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) составляет 5.81%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что TMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCIXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

11.31%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

20.91%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

32.23%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

28.04%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

25.01%

-4.28%