PortfoliosLab logo
Сравнение TMCIX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMCIX и FCPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TMCIX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.67%
9.86%
TMCIX
FCPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMCIX:

0.67

FCPGX:

1.19

Коэф-т Сортино

TMCIX:

1.06

FCPGX:

1.70

Коэф-т Омега

TMCIX:

1.13

FCPGX:

1.21

Коэф-т Кальмара

TMCIX:

0.35

FCPGX:

0.84

Коэф-т Мартина

TMCIX:

3.12

FCPGX:

5.84

Индекс Язвы

TMCIX:

3.64%

FCPGX:

4.06%

Дневная вол-ть

TMCIX:

16.92%

FCPGX:

19.90%

Макс. просадка

TMCIX:

-67.18%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

TMCIX:

-24.99%

FCPGX:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, TMCIX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции TMCIX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 0.80% против 7.25% соответственно.


TMCIX

С начала года

3.41%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

4.98%

1 год

10.48%

5 лет

1.76%

10 лет

0.80%

FCPGX

С начала года

5.08%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

15.02%

1 год

22.73%

5 лет

4.66%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCIX и FCPGX

TMCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.


График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии TMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMCIX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMCIX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMCIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.671.19
Коэффициент Сортино TMCIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.061.70
Коэффициент Омега TMCIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.21
Коэффициент Кальмара TMCIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.350.84
Коэффициент Мартина TMCIX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.125.84
TMCIX
FCPGX

Показатель коэффициента Шарпа TMCIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCIX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.67
1.19
TMCIX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCIX и FCPGX

TMCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.13%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
0.91%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок TMCIX и FCPGX

Максимальная просадка TMCIX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCIX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-24.99%
-11.56%
TMCIX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCIX и FCPGX

Текущая волатильность для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что TMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.86%
5.28%
TMCIX
FCPGX