PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMCIX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCIX с HFMDX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).

TMCIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMCIX или HFMDX.

Корреляция

Корреляция между TMCIX и HFMDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMCIX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMCIX:

-0.33

HFMDX:

-0.49

Коэф-т Сортино

TMCIX:

-0.33

HFMDX:

-0.39

Коэф-т Омега

TMCIX:

0.96

HFMDX:

0.94

Коэф-т Кальмара

TMCIX:

-0.27

HFMDX:

-0.32

Коэф-т Мартина

TMCIX:

-0.82

HFMDX:

-0.73

Индекс Язвы

TMCIX:

8.43%

HFMDX:

16.91%

Дневная вол-ть

TMCIX:

21.81%

HFMDX:

28.84%

Макс. просадка

TMCIX:

-67.18%

HFMDX:

-71.75%

Текущая просадка

TMCIX:

-14.79%

HFMDX:

-29.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMCIX показывает доходность -9.06%, а HFMDX немного ниже – -9.25%. За последние 10 лет акции TMCIX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 8.65% против 0.36% соответственно.

TMCIX

С начала года

-9.06%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

-14.35%

1 год

-7.17%

5 лет

10.44%

10 лет

8.65%

HFMDX

С начала года

-9.25%

1 месяц

9.16%

6 месяцев

-27.04%

1 год

-13.78%

5 лет

17.68%

10 лет

0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMCIX и HFMDX

TMCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMCIX и HFMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMCIX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMCIX на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCIX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCIX и HFMDX

Дивидендная доходность TMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности HFMDX в 20.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		1.45%1.32%2.04%7.82%24.68%2.63%7.32%9.26%22.57%7.25%11.05%16.13%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		20.76%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%6.09%

Просадки

Сравнение просадок TMCIX и HFMDX

Максимальная просадка TMCIX за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCIX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMCIX и HFMDX

RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеют волатильность 7.07% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...