PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCIX с DVSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMCIX с DVSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMCIX (RBC SMID Cap Growth Fund) and DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - TMCIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by RBC Global Asset Management., while DVSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus. Over the past 5 years, TMCIX returned 2.93%/yr vs 8.41%/yr for DVSMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMCIX charges 0.82%/yr vs 0.99%/yr for DVSMX.

Доходность

Сравнение доходности TMCIX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMCIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DVSMX с доходностью 18.79%.

TMCIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-1.44%
1 год
5.84%
3 года*
4.73%
5 лет*
2.93%
10 лет*
9.21%

DVSMX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.19%
С начала года
18.79%
6 месяцев
16.21%
1 год
52.27%
3 года*
24.44%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMCIX и DVSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		-0.40%-0.79%6.78%17.32%-16.59%23.50%20.52%33.98%-10.13%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		18.79%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%

Correlation

The correlation between TMCIX and DVSMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

0.83

The correlation between TMCIX and DVSMX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC SMID Cap Growth Fund

Driehaus Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TMCIX:
TMCIX с HFMDXTMCIX с FCPGXTMCIX с OBMCXTMCIX с REEIXTMCIX с REMVXTMCIX с RIBIXTMCIX с RSDIX
Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с NEAGX

Доходность на риск

TMCIX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCIX
Ранг доходности на риск TMCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCIX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCIXDVSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.09

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.68

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.44

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

12.95

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCIX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DVSMX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCIX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCIXDVSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.09

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TMCIX и DVSMX

Максимальная просадка TMCIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCIX и DVSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMCIXDVSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-47.64%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.39%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.64%

-34.77%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-47.64%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-1.00%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-17.22%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

4.06%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCIX и DVSMX

Текущая волатильность для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) составляет 4.07%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что TMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMCIXDVSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

8.49%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

19.93%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

25.36%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

28.83%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

29.46%

-8.71%

Сравнение комиссий TMCIX и DVSMX

TMCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DVSMX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCIX и DVSMX

Дивидендная доходность TMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности DVSMX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.18%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		7.81%7.78%1.32%2.04%7.82%24.68%2.63%7.32%9.26%22.57%7.25%11.05%

Часто задаваемые вопросы

TMCIX and DVSMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVSMX has higher volatility (8.49%) compared to TMCIX (4.07%). In terms of maximum drawdown, TMCIX dropped -57.70% vs DVSMX's -47.64%.

DVSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMCIX и DVSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор