PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74926P3082
CUSIP74926P308
ЭмитентRBC Global Asset Management.
Дата выпуска1 июн. 1994 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$250,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TMCIX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TMCIX с HFMDX, TMCIX с DVSMX, TMCIX с OBMCX, TMCIX с FCPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RBC SMID Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.68%
14.29%
TMCIX (RBC SMID Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RBC SMID Cap Growth Fund показал доход в 8.44% с начала года и 20.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBC SMID Cap Growth Fund составила 0.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.44%24.30%
1 месяц1.22%4.09%
6 месяцев4.67%14.29%
1 год20.42%35.42%
5 лет (среднегодовая)1.41%13.95%
10 лет (среднегодовая)0.81%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.03%5.81%2.40%-6.47%5.08%-0.75%5.88%-1.25%1.03%-2.87%8.44%
20239.10%-1.72%0.14%-1.47%-1.92%8.63%2.87%-2.34%-6.05%-5.73%7.80%6.33%14.97%
2022-10.76%1.83%0.96%-7.36%0.27%-5.87%9.43%-4.11%-8.02%10.07%4.91%-13.53%-22.69%
2021-1.87%6.54%2.44%4.72%-1.57%0.93%2.85%2.87%-3.76%5.81%-2.46%-16.63%-2.39%
2020-0.20%-7.21%-17.13%13.12%9.75%0.42%3.69%3.49%-4.35%0.61%15.25%3.10%17.40%
20199.90%7.95%1.19%4.50%-6.17%8.27%1.50%-4.69%1.35%1.13%3.75%-4.82%24.79%
20184.80%-2.91%1.00%-0.57%5.05%1.02%2.88%6.91%-0.49%-10.04%2.59%-20.24%-12.65%
20171.67%3.42%-0.13%1.59%2.28%0.83%0.44%-1.63%3.90%1.60%2.06%-18.39%-4.44%
2016-6.39%0.08%8.21%0.78%2.74%0.75%3.26%0.86%-0.59%-4.59%5.30%-5.94%3.45%
2015-2.86%5.48%0.63%-1.64%0.90%1.08%0.94%-5.72%-3.10%5.25%3.24%-12.73%-9.55%
2014-3.00%3.03%-1.44%-2.51%-0.96%3.69%-3.56%3.94%-2.97%5.53%2.11%-0.30%3.03%
20136.48%0.14%3.89%-1.12%3.45%-0.58%5.68%-0.98%5.37%4.28%1.85%-4.25%26.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TMCIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TMCIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCIX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCIX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCIX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCIX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCIX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TMCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCIX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

RBC SMID Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.90
TMCIX (RBC SMID Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RBC SMID Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC SMID Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$2.48$2.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.39%
0
TMCIX (RBC SMID Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RBC SMID Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 67.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2160 торговых сессий.

Текущая просадка RBC SMID Cap Growth Fund составляет 25.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.18%8 окт. 1997 г.28849 мар. 2009 г.21605 окт. 2017 г.5044
-41.92%19 дек. 2017 г.56723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.739
-41.29%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-11.41%6 июн. 1996 г.2916 июл. 1996 г.584 окт. 1996 г.87
-10.48%15 июн. 1994 г.1289 дек. 1994 г.6916 мар. 1995 г.197

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RBC SMID Cap Growth Fund составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.92%
TMCIX (RBC SMID Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)