Сравнение TMC с UPXI
TMC (TMC the metals company Inc.) and UPXI (Upexi Inc.) are both stocks. TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, TMC returned 106.60%/yr vs -74.65%/yr for UPXI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и UPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у UPXI с доходностью -39.29%.
TMC
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 106.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPXI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -39.29%
- 6 месяцев
- -64.21%
- 1 год
- -90.92%
- 3 года*
- -74.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMC и UPXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -2.92% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -77.90% |
UPXI Upexi Inc. | -39.29% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -30.21% |
Correlation
The correlation between TMC and UPXI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.11 |
Over the past year, TMC and UPXI have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.93T
UPXI:
$66.82M
TMC:
-$0.00
UPXI:
-$4.10
TMC:
$0.00
UPXI:
$26.14M
TMC:
-$136.00K
UPXI:
$22.60M
TMC:
-$296.72M
UPXI:
-$52.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. UPXI — Ранг доходности на риск
TMC
UPXI
Сравнение TMC c UPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Upexi Inc. (UPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMC | UPXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.95 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.22 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMC | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.59 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.30 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TMC и UPXI
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке UPXI в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и UPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -99.64% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -95.55% | +33.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -99.10% | +24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.89% | -99.35% | +47.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.59% | -72.77% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 74.38% | -37.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и UPXI
TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Upexi Inc. (UPXI) с волатильностью 23.32%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 23.32% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.19% | 93.90% | -26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.58% | 154.62% | -51.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.04% | 204.04% | -91.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.04% | 204.04% | -91.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и UPXI
Ни TMC, ни UPXI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и UPXI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Upexi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and UPXI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (24.63%) compared to UPXI (23.32%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs UPXI's -99.64%.
TMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и UPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор