PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMC с NEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMC с NEO.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMC (TMC the metals company Inc.) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TMC in Other Industrial Metals & Mining, NEO.TO in Specialty Chemicals. Over the past 3 years, TMC returned 79.54%/yr vs 58.76%/yr for NEO.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMC и NEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TMC торгуется в USD, в то время как NEO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 96.39%.

TMC

1 день
-0.20%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-17.18%
6 месяцев
-34.49%
1 год
24.63%
3 года*
79.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEO.TO

1 день
-8.01%
1 месяц
4.38%
С начала года
96.39%
6 месяцев
87.61%
1 год
180.92%
3 года*
58.76%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMC и NEO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TMC
TMC the metals company Inc.		-17.18%450.89%1.82%42.86%-62.98%-77.90%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		96.39%110.98%1.80%-14.63%-54.01%10.52%

Correlation

The correlation between TMC and NEO.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.26

The correlation between TMC and NEO.TO shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMC:

$1.64T

NEO.TO:

CA$1.29B

EPS

TMC:

-$0.00

NEO.TO:

-CA$0.24

Общая выручка (12 мес.)

TMC:

$0.00

NEO.TO:

CA$511.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMC:

-$136.00K

NEO.TO:

CA$147.42M

EBITDA (12 мес.)

TMC:

-$296.72M

NEO.TO:

CA$61.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMC the metals company Inc.

Neo Performance Materials Inc.

Часто сравнивают с TMC:
TMC с MPTMC с TMQTMC с UAMYTMC с TSLATMC с SPYTMC с MLGOTMC с FURY
Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с METCNEO.TO с APLDNEO.TO с TXG.TO

Доходность на риск

TMC vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг доходности на риск TMC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMC c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCNEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.20

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.18

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

6.46

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

13.11

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMC vs. NEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NEO.TO равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и NEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCNEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.20

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.18

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TMC и NEO.TO

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки NEO.TO в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и NEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMCNEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-74.57%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.65%

-31.80%

-29.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.56%

-38.53%

-36.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.96%

-13.91%

-45.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.56%

-37.12%

-42.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.35%

15.63%

+21.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и NEO.TO

Текущая волатильность для TMC the metals company Inc. (TMC) составляет 23.03%, в то время как у Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что TMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMCNEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.03%

24.36%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.80%

44.06%

+24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.77%

64.21%

+40.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.15%

54.04%

+59.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.15%

53.11%

+60.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMC и NEO.TO

TMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.29%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%
TMC
TMC the metals company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMC и NEO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
152.42M
(TMC) Общая выручка
(NEO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TMC значения в USD, NEO.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

TMC and NEO.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMC и NEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор