PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с SECT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с SECT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and SECT (Main Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management. TMAT is passively managed, while SECT is actively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 5.97%/yr vs 12.80%/yr for SECT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.78%/yr for SECT.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 23.07%, что значительно выше, чем у SECT с доходностью 11.86%.

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и SECT

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%20.06%27.20%32.32%-39.29%-17.01%
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%27.28%

Correlation

The correlation between TMAT and SECT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.81

The correlation between TMAT and SECT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и SECT

Секторы
TMAT
SECT

Технологии

50.5%
38.9%

Промышленность

26.2%
10.7%

Сырьевые материалы

9.1%
4.0%

Здравоохранение

8.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
12.0%

Финансовые услуги

2.1%
14.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
12.7%

Энергетика

0.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

TMAT
50.5%
SECT
38.9%

Промышленность

TMAT
26.2%
SECT
10.7%

Сырьевые материалы

TMAT
9.1%
SECT
4.0%

Здравоохранение

TMAT
8.9%
SECT
2.6%

Коммунальные услуги

TMAT
2.5%
SECT
0.1%

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
SECT
12.0%

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
SECT
14.4%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.9%
SECT
12.7%

Энергетика

TMAT
0.8%
SECT
4.3%

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

SECT
0.5%

Недвижимость

TMAT

-

SECT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Main Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI

Доходность на риск

TMAT vs. SECT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATSECTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.41

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.26

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.93

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

12.13

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. SECT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECT равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATSECTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.69

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TMAT и SECT

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и SECT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATSECTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-38.09%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-10.71%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-21.71%

-11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

-21.71%

-30.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.53%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-4.65%

-27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

2.58%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и SECT

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Main Sector Rotation ETF (SECT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATSECTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.46%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

9.62%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

13.01%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

17.80%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

20.13%

+10.49%

Сравнение комиссий TMAT и SECT

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SECT в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и SECT

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SECT в 0.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and SECT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (7.33%) compared to SECT (3.46%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs SECT's -38.09%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.80% vs 5.97% for TMAT. On fees, SECT is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SECT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.80% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SECT is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

SECT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT is categorized as Technology Equities, while SECT is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.78% for SECT.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и SECT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор