PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с FEPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. TMAT is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, TMAT returned 30.64% vs 17.05% for FEPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 1.61%.

TMAT

1 день
-0.38%
1 месяц
3.57%
С начала года
18.47%
6 месяцев
15.50%
1 год
30.64%
3 года*
27.41%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

FEPI

1 день
-1.42%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.64%
1 год
17.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и FEPI

2026 (YTD)202520242023
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		18.47%20.06%27.20%19.74%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		1.61%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between TMAT and FEPI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between TMAT and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и FEPI

Секторы
TMAT
FEPI

Технологии

53.0%
65.5%

Промышленность

23.0%

-

Сырьевые материалы

11.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
19.6%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%
12.4%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
53.0%
FEPI
65.5%

Промышленность

TMAT
23.0%
FEPI

-

Сырьевые материалы

TMAT
11.2%
FEPI

-

Здравоохранение

TMAT
8.7%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
FEPI
19.6%

Коммунальные услуги

TMAT
2.2%
FEPI

-

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.6%
FEPI
12.4%

Энергетика

TMAT
0.3%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

FEPI

-

Недвижимость

TMAT

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с UAETMAT с QQQTMAT с QTUM-USDTMAT с arkkTMAT с FTECTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

TMAT vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMATFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.96

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.37

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.33

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

4.20

-0.90

TMAT vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMAT и FEPI

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-23.56%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-12.91%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-9.32%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-3.54%

-28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

4.07%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и FEPI

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

7.67%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

13.97%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

17.88%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

19.33%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

19.33%

+11.41%

Сравнение комиссий TMAT и FEPI

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и FEPI

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FEPI в 27.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.27%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and FEPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (11.41%) compared to FEPI (7.67%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, TMAT leads with 30.64% vs 17.05% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAT has performed better with a 30.64% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

FEPI has the higher dividend yield at 27.27%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Main Management and REX. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.65% for FEPI.

TMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор