PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с FEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. TMAT is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, TMAT returned 44.13% vs 33.15% for FEPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 23.07%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и FEPI

2026 (YTD)202520242023
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%20.06%27.20%19.48%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between TMAT and FEPI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between TMAT and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и FEPI

Секторы
TMAT
FEPI

Технологии

50.5%
62.1%

Промышленность

26.2%

-

Сырьевые материалы

9.1%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
24.9%

Финансовые услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
13.0%

Энергетика

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
50.5%
FEPI
62.1%

Промышленность

TMAT
26.2%
FEPI

-

Сырьевые материалы

TMAT
9.1%
FEPI

-

Здравоохранение

TMAT
8.9%
FEPI

-

Коммунальные услуги

TMAT
2.5%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
FEPI
24.9%

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.9%
FEPI
13.0%

Энергетика

TMAT
0.8%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

FEPI

-

Недвижимость

TMAT

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

TMAT vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.02

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.67

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.58

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

8.66

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.16

-1.02

Просадки

Сравнение просадок TMAT и FEPI

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-23.56%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-12.91%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.45%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-3.51%

-28.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

3.84%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и FEPI

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.31%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

12.58%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

16.54%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

19.02%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

19.02%

+11.60%

Сравнение комиссий TMAT и FEPI

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и FEPI

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FEPI в 23.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and FEPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (7.33%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, TMAT leads with 44.13% vs 33.15% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAT has performed better with a 44.13% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 0.02% for TMAT.

They also come from different issuers: Main Management and REX. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор