Сравнение TMAR с ENFR
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, TMAR returned 22.71% vs 25.06% for ENFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 23.18%.
TMAR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам TMAR и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.21% | 15.97% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 23.18% | -0.51% |
Correlation
The correlation between TMAR and ENFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between TMAR and ENFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. ENFR — Ранг доходности на риск
TMAR
ENFR
Сравнение TMAR c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAR | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.91 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.50 | 7.39 | +16.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAR и ENFR
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -68.28% | +58.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -8.64% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -6.04% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -15.93% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.40% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и ENFR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что TMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.68% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 11.71% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 14.91% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 19.26% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 24.68% | -12.37% |
Сравнение комиссий TMAR и ENFR
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и ENFR
TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.07% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAR and ENFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (6.23%) compared to ENFR (5.68%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 25.06% vs 22.71% for TMAR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 25.06% return vs 22.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for TMAR.
TMAR is categorized as Defined Outcome, while ENFR is Energy Equities. TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.35% for ENFR.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор