PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAR с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAR с TDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds - TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return while TDEC tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, TMAR returned 28.83% vs 24.15% for TDEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMAR и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAR показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 9.14%.

TMAR

1 день
-0.72%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.92%
1 год
28.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAR и TDEC

2026 (YTD)2025
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		14.45%14.71%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%16.05%

Correlation

The correlation between TMAR and TDEC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.83

The correlation between TMAR and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с TMAR:
TMAR с CPSPTMAR с CPSLTMAR с PMJATMAR с KFEBTMAR с PMMYTMAR с CPNSTMAR с CPSA
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDNDTDEC с QMAR

Доходность на риск

TMAR vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAR
Ранг доходности на риск TMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAR c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMARTDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

2.41

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.63

3.34

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.54

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.95

2.97

+4.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.42

13.07

+25.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAR vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAR на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDEC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAR и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMARTDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.41

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

1.81

+0.45

Просадки

Сравнение просадок TMAR и TDEC

Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, примерно равная максимальной просадке TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMARTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.93%

-10.30%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-8.16%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.33%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-1.04%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.85%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAR и TDEC

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMARTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.81%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.02%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

10.09%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

11.75%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

11.75%

-0.33%

Сравнение комиссий TMAR и TDEC

И TMAR, и TDEC имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAR и TDEC

Ни TMAR, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TMAR and TDEC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAR has higher volatility (4.53%) compared to TDEC (2.81%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs 24.15% for TDEC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMAR and TDEC have the same expense ratio: 0.95% per year.

TMAR and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest.

TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAR и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор