Сравнение TMAR с CPSL
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds. TMAR is passively managed, while CPSL is actively managed. Over the past year, TMAR returned 28.83% vs 7.09% for CPSL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у CPSL с доходностью 2.71%.
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAR и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 14.71% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.71% | 6.25% |
Correlation
The correlation between TMAR and CPSL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. CPSL — Ранг доходности на риск
TMAR
CPSL
Сравнение TMAR c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAR | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 3.10 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.63 | 5.05 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 6.04 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.42 | 31.16 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAR | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 3.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 2.01 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TMAR и CPSL
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -3.72% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -1.18% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.04% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.33% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.23% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и CPSL
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что TMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 0.39% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 1.57% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 2.35% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 3.34% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 3.34% | +8.08% |
Сравнение комиссий TMAR и CPSL
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и CPSL
Ни TMAR, ни CPSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TMAR and CPSL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (4.53%) compared to CPSL (0.39%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs CPSL's -3.72%.
On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs 7.09% for CPSL. On fees, CPSL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
TMAR and CPSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.79% for CPSL.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор