- ISIN
- US33740U3804
- CUSIP
- 33740U380
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 21 мар. 2025 г.
- Регион
- Emerging Markets (Emerging Markets)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции TMAR — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) показал доход в 11.77% с начала года и 20.52% за последние 12 месяцев.
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность TMAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TMAR закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | 0.52% | 1.52% | 7.87% | 2.52% | -0.12% | -1.84% | 11.77% | |||||
| 2025 | -0.41% | 0.18% | 2.16% | 4.61% | 0.63% | 2.00% | 3.14% | 0.98% | 0.20% | 1.53% | 15.97% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March has an annualized alpha of 8.63%, beta of 0.52, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2025.
- This ETF captured 54.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -40.26%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 8.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 8.63%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 54.90%
- Участие в снижении
- -40.26%
Комиссия
Комиссия TMAR составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMAR имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.35 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | 10.19 | +7.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 9.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.93%апр. 2025 г. | 11d | 24d | 1mo 5dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.69%июнь 2026 г. | 7d | 8d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-4.19%июль 2026 г. | 20d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-3.64%март 2026 г. | 4d | 9d | 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.55%май 2026 г. | 8d | 14d | 22dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TMAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -56.78% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -9.10% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.49% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.70% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.09% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TMAR
Добавьте FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMAR