Сравнение TLZIX с VTSAX
TLZIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TLZIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TLZIX returned 11.13%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TLZIX charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.13% против 15.12% соответственно.
TLZIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.13%
VTSAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам TLZIX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 10.38% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.98% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between TLZIX and VTSAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between TLZIX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLZIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
TLZIX
VTSAX
Сравнение TLZIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.37 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 15.56 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и VTSAX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLZIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -55.33% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.92% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -19.36% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -25.36% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -34.97% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -9.01% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.93% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и VTSAX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.05% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLZIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.95% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.19% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 12.19% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 17.36% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 18.41% | -4.47% |
Сравнение комиссий TLZIX и VTSAX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и VTSAX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VTSAX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.46% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.00% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TLZIX and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLZIX has higher volatility (3.05%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TLZIX dropped -28.82% vs VTSAX's -55.33%.
TLZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLZIX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор