Сравнение TLZIX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -1.46% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.41% соответственно.
TLZIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.10%
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и TIEIX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TLZIX
TIEIX
Сравнение TLZIX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.31 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.29 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и TIEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и TIEIX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности TIEIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.88% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и TIEIX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -55.55% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -12.37% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -25.06% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -34.90% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.15% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -10.36% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.58% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и TIEIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 4.92%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.46% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 9.74% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 18.60% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 17.33% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.38% | -4.47% |