Сравнение TLZIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -1.46% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.10% против 4.81% соответственно.
TLZIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.10%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и TDIFX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TLZIX
TDIFX
Сравнение TLZIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.07 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.47 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.12 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и TDIFX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.88% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и TDIFX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -12.21% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -2.84% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -12.21% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -12.21% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -1.83% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.77% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.84% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 1.51% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 2.32% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 4.34% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 5.89% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 5.05% | +8.86% |