Сравнение TLZIX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -3.64% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.85% против 3.87% соответственно.
TLZIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.85%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и FFGZX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
TLZIX
FFGZX
Сравнение TLZIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.51 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.12 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.99 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 8.42 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и FFGZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и FFGZX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.96% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и FFGZX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -14.94% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -3.33% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -14.94% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -14.94% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -3.09% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -2.29% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.79% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и FFGZX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.85% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 2.78% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 4.35% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 5.03% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 4.39% | +9.50% |